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7月3日起调整!中国外汇交易中心发布LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排

来源:原创/投稿/转载 发布时间:2023-07-02

  ,6月30日,中国外汇交易中心发布关于LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排的通知。其中提到,中国外汇交易中心将于2023年7月3日起调整银行间外汇市场相关业务:一是终止挂钩旧基准利率相关产品交易;二是调整相关产品公开报价品种;三是调整货币掉期基准曲线类型。

  美元伦敦同业拆借利率(LIBOR)将于2023年6月30日后终止报价,为推动新旧基准利率平稳更替,中国外汇交易中心将于2023 年7月3日起调整银行间外汇市场相关业务,具体安排如下。

  一、终止挂钩旧基准利率相关产品交易。外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统终止使用美元LIBOR作为银行间人民币外汇货币掉期、外币对货币掉期和外币利率互换交易品种的浮动利率基准,调整后,相关产品挂钩的美元浮动利率基准包括美元担保隔夜融资利率(SOFR)和境内美元同业拆放参考利率(CIROR)。交易双方可通过外汇交易系统对挂钩LIBOR的存续交易进行基准利率转换。

  三、调整货币掉期基准曲线类型。下线挂钩LIBOR的货币掉期曲线,新增“人民币固定利率对美元SOFR”、“人民币Shibor 3M对美元SOFR”基准曲线。

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